Tak jsem zkoušel spouštět Cygwin na Windows XP dopadlo to stejně jako W7. Stejný problém mám i s Xming Portable Ubuntu.
WXP byli poměrně sdílnější, při pokusu o spouštění *.exe souboru se mě zeptaly, pod jakým účtem chci program spustit - hlásí se to jako neautorizovaná aktivita programu a pod běžným uživatelským účtem nelze spustit.
Odtud zřejmě není cesta ven...