To je jednoduché, standardní instalace nestačí. Potřebujete rozšíření pro windows, jak se píše přímo na http://python.org/2.4.1/
Windows users may also be interested in Mark Hammond's win32all package, available from Sourceforge. win32all adds a number of Windows-specific extensions to Python, including COM support and the Pythonwin IDE.
Ke stažení např. zde: