S timto problemem jsem se setkal u distribuce Mandriva, ktera nema standardne knihovnu wxPython zkompilovanu s podporou unicode, ale pouze ansi.
Zda je problem v tom muzete overit napr. presunutim obsahu adresare i18n/ nekam jinam - priklad by se mel spustit v anglictine.
Paklize je tomu tak si stahnete z www.wxpython.org spravnou knihovnu (s podporou unicode).