PowerShell se nikam nepřipojuje. Na rozdíl od SSH to není protokol. Připojujete se přes WinRM aj. Dejme tomu, že jste to zobecnil.
Aktuálně je to tak, že přenosy dat přes tzv. remoting session jsou kvůli SOAP způsobu komunikace pomalé a nespolehlivé, oproti SSH kde tohle není problém.